Adaptive Moving Average Tradestation

Von Michael R. Bryant Technische Indikatoren sind eines der grundlegenden Elemente des systematischen Handels. Indikatoren wie gleitende Durchschnitte oder Stochastik können als Transformationen der Eingangsreihe (typischerweise Preis oder Volumen) betrachtet werden, die einen besonderen Aspekt des Marktes, wie etwa seinen Trend oder seine Zyklizität, betonen. Während die meisten systematischen Trading-Methoden, viele Händler vermeiden die häufigsten Indikatoren, wie einfache gleitende Durchschnitte und die relative Stärke Indikator (RSI), in der Überzeugung, dass der Markt an ihre Verwendung angepasst hat, wodurch ihre Wirksamkeit. Eine Möglichkeit, die Auswirkungen der Markteffizienz auf die Lebensfähigkeit der technischen Indikatoren zu kompensieren, besteht darin, sie in einer bedeutenden Weise zu modifizieren. Beispielsweise ist der Chande - und Krolls-VIDYA-Indikator 1 ein exponentieller gleitender Durchschnitt, bei dem der Glättungsfaktor von der Marktvolatilität abhängt, so daß die effektive Rückblicklänge verringert wird, wenn die Volatilität zunimmt. In diesem Artikel, Ill entwickeln eine Erweiterung des adaptiven Look-Back-Ansatz und zeigen, wie man es auf eine Vielzahl von Indikatoren mit nur ein paar zusätzliche Zeilen Code. Die daraus resultierenden Indikatoren bieten eine größere Vielseitigkeit als frühere Indikatoren und können mit einer statistischen Sicht der Märkte konsistent sein. Anpassen der Look-Back-Länge Da sich die Märkte ständig verändern, ist es sinnvoll, sich möglichst an die Veränderungen anzupassen. Die meisten technischen Indikatoren wurden ursprünglich mit einer festen Rückblicklänge entwickelt, zum Beispiel die Anzahl der Stäbe in einem einfachen gleitenden Durchschnitt. Eine Reihe von Autoren haben vorgeschlagen, die Rückblicklänge an die Marktvolatilität anzupassen. Für die Variable Index Dynamic Average (VIDYA) Indikator zum Beispiel verwendet Chande und Kroll mehrere verschiedene Metriken, einschließlich eines Volatilitätsindex auf der Grundlage einer normalisierten Standardabweichung des Preises, bei dem höhere Werte des Index zu einer niedrigeren effektiven Rückblicklänge führte . Die Idee war, dass in Zeiten höherer Volatilität der gleitende Durchschnitt stärker auf den Markt reagieren sollte, während in Zeiten niedrigerer Volatilität ein längerfristiger gleitender Durchschnitt stärker mit dem Marktverhalten übereinstimmt. Kaufman nahm einen etwas anderen Ansatz. 2 Die Idee hinter seinem Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) war, dass in Zeiten hoher Volatilität Sie eher peitschen-gesägt werden, während der Markt schwingt hin und her, was zu wiederholten Verlusten. Um dies zu vermeiden, verwendete er einen längeren Zeitraum für den gleitenden Durchschnitt während der Perioden der choppy Preis-Aktion, so dass der Durchschnitt weniger als Reaktion auf die Marktvolatilität, was zu weniger Umkehrungen. Während der Trending-Markt-Aktion wurde die Periode des gleitenden Durchschnitts verringert, so dass Trades schneller auf den Richtungswechsel reagieren konnten. Zur Messung der Kaufquote hat Kaufman das so genannte Effizienzverhältnis (ER) verwendet, das den absoluten Wert der Preisveränderung über die Rückblickperiode dividiert durch die Summe der absoluten Werte der Bar-to-Bar-Preisänderungen misst Den gleichen Zeitraum. Wenn zum Beispiel die Nettoveränderung des Preises Null ist - der Preis ist derselbe am Ende der Periode wie am Anfang - dann ist der ER gleich Null. In diesem Fall ist der Markt völlig ineffizient, da er viel von Bar zu Bar bewegen kann, aber es geht nirgendwo hin. Wenn sich dagegen der Markt stetig in eine Richtung bewegt (entweder nach oben oder nach unten), so dass jede Barrenbewegung zur Nettoveränderung des Preises beiträgt, wird der ER 1 sein. In diesem Fall ist der Markt vollkommen effizient Dass alle Bars Preisbewegungen dazu beitragen, den Trend. Im Allgemeinen liegt der ER zwischen 0 und 1. Eine andere Ansicht von adaptiven Look-Back-Längen Während viele verschiedene Metriken für die Anpassung von Back-Längen verwendet wurden - und wurden diese verwendet, so erfährt die Effizienzquote einen fundamentalen Aspekt des Marktes Aktion, nämlich die Differenz zwischen Trend-und zyklisches Verhalten. Hohe Werte von ER bedeuten einen stark tendenziellen Markt, was eine sehr geringe zyklische Bewegung bedeutet, und niedrige Werte von ER implizieren einen geringen Trend und daher eine zyklische Bewegung (außer bei kleinen Bewegungen überhaupt). Dies neigt dazu, den Kaufmans-Ansatz zu unterstützen. Allerdings basiert seine Entscheidung, längere Rückblicklängen in choppy-Märkten zu verwenden, auf (1) der Annahme, dass die Rückblicklänge eines gleitenden Durchschnitts angepasst wurde, und (2) der Gedanke, dass der gleitende Durchschnitt verwendet wird, um einen auszulösen Einreise oder Ausreise. Ein alternativer Standpunkt ist derjenige, der von John Ehlers durch seine Arbeit zur Anwendung von Signalverarbeitungsmethoden auf den Handel unterstützt wird. 3 Seine Ansicht ist mehr auf der Linie der Versuch, den Teil des Marktes von Interesse (z. B. die Trendkomponente oder die Zykluskomponente) näher zu modellieren. Von diesem Gesichtspunkt aus sollte ein gleitender Durchschnitt in einem abgehackten Markt eine kürzere Rückblicklänge verwenden, um die höhere Häufigkeit, die durch die Choppiness repräsentiert wird, genauer zu erfassen, während in einem stark tendenziellen Markt eine längere Rückblicklänge mehr im Einklang steht Die Marktbewegung. Ein dritter Standpunkt ist der eine Kranke hier anzunehmen, nämlich eine statistischere. Erstens darf nicht mehr als unbedingt nötig an dem fraglichen Indikator und wie es verwendet werden kann. Insbesondere können wir nicht davon ausgehen, dass der betreffende Indikator ein gleitender Durchschnitt ist, und lässt nicht davon ausgehen, dass er auf den Preis angewendet wird. Es könnte zum Beispiel der RSI der Volatilität oder der gleitende Durchschnitt des Stochastikums des Volumens sein. Der Indikator kann in Verbindung mit anderen Indikatoren als Teil einer größeren Regel für Ein-oder Ausfahrt, anstatt von sich selbst verwendet werden. Mit dieser statistisch orientierten Sicht ist es das Ziel, Handelsregeln zu schaffen, die eine statistische Gültigkeit besitzen, dh sie passen sich der Preissituation ohne Überformat an. Wir gehen nicht davon aus, dass wir wissen, wie die Märkte gut genug sind, um spezifische Entscheidungen darüber zu treffen, ob die Rückblicklänge mit so etwas wie dem Effizienzverhältnis steigen oder fallen sollte. Vielmehr haben wir Grund zu der Annahme, dass das Effizienzverhältnis Relevanz haben kann und wir es daher als Variable einschließen wollen, aber wir überlassen es dem Markt, uns mitzuteilen, ob und wie es passt. Statistische Tests werden verwendet, um es uns mitzuteilen Wenn die Handelsstrategie, die den Indikator enthält, statistisch gültig ist oder ob seine Überpaßung also ungültig ist, weil er eher dem Rauschen als dem Signal des Marktes entspricht. Ein vielseitigerer Adaptiver Rückblick Angesichts der vorangegangenen Erörterung wird die hier entwickelte adaptive Rückblicklänge auf dem Wirkungsgradverhältnis (ER) basieren und einen Parameter verwenden, um die Beziehung zwischen ER und Rückblicklänge zu bestimmen. Betrachten Sie insbesondere die folgende Gleichung: VER Quadrat (ER - (2 ER - 1) 2. (1 - TrendParam) 0.5) wobei VER das variable Wirkungsgradverhältnis ist und TrendParam der Trendparameter ist, Negativen Wert und bestimmt, ob die Rückblicklänge mit zunehmendem ER zu - oder abnimmt. Dies ist im Wesentlichen nur eine Möglichkeit, das ER-Verhältnis abhängig vom Trendparameter umzukehren. Wie unten gezeigt, verwenden wir anstatt die Glättungskonstante durch ER zu skalieren, wie es Chande und Kroll und Kaufman im Wesentlichen tun. Bei positiven Werten von TrendParam variiert VER mit ER positiv, während bei negativen Werten von TrendParam VER mit ER negativ schwankt. Wenn TrendParam gleich Null ist, ist VER für alle Werte von ER gleich 1. Das Quadrat wird genommen, um die Werte für die Verwendung als Multiplikator besser zu skalieren, wie nachfolgend erläutert wird. Um die adaptive Rückblicklänge unter Verwendung dieser Gleichung zu berechnen, multiplizieren wir den ursprünglichen Wert der Glättungskonstanten, Alpha, die der ursprünglichen Rückblicklänge entspricht, mit VER: VAlpha Alpha VER, wobei VAlpha die adaptive Glättungskonstante ist, und Alpha ist der ursprüngliche Wert der Glättungskonstante. Die Beziehung zwischen der Glättungskonstanten und der Rückkopplungslänge ist dieselbe wie für den exponentiellen gleitenden Durchschnitt, in dem N die Rückkopplungslänge ist, und Alpha ist die Glättungskonstante. Diese Gleichung kann auch für N geschrieben werden in Form von Alpha as Die adaptive Rückblicklänge ist alsoHome Kontakt Unsere Leistungen Billy Fire LLC bietet EasyLanguage Programmierservices für die Tradestation Handelsplattform. Kontakt-Informationen Bitte e-mail: martyn. whittakermarkplex oder Telefon 858 668 0874 Postanschrift: 14781 Pomerado Road, 110 Poway CA 92064 Facebook Seite: Preise Siehe unsere aktualisierte Datenschutzrichtlinie. Billy Fire LLC bietet EasyLanguage-Programmierservices für die Tradestation-Handelsplattform. TradeStations EasyLanguage ist ein großartiges Werkzeug. Ein Teil unseres Geschäfts ist es, Ihnen zu helfen, technische Analyse in Strategien, Indikatoren oder Show-me-Studien zu übersetzen, die Ihnen helfen, Ihren Handel zu begleiten. Basierend auf der Verwendung von Tradestation EasyLanguage, bieten wir die folgenden vier Dienstleistungen: 1) Kostenlose Tutorials EasyLanguage ist keine schwierige Sprache zu lernen. Unsere GRATIS-Tutorialseiten führen Sie durch einige einfache STEP-BY-STEP-Programmierbeispiele, die Ihnen dabei helfen, Ihre eigenen Programme zu entwickeln. Der große Vorteil dieses Ansatzes ist, dass Sie das Tool-Set zu entwickeln, um Sie handeln Ideen und schreiben neue Programme, wann immer Sie brauchen und ohne hohe Beratungsgebühren zu entwickeln. 2) Programme Wir entwickeln gelegentlich Programme, die Sie in Ihrer technischen Analyse nützlich finden können. Diese Programme werden normalerweise für eine Gebühr herunterladen. 3) Training Wir bieten EasyLanguage Schulungen über das Internet. Diese umfassen eine Vielzahl von Themen (fühlen Sie sich frei, uns jedes Thema, das Sie möchten uns zu decken), letzte Stunde, einschließlich Fragen und Antworten. Sobald Sie in der Lage, jetzt zu zahlen sind KLICKEN SIE HIER FÜR SPEZIELLE RABATTE AUF MARKPLEX STRATEGIES. Programm 1 Fibonacci-Confluence Show-Me Study Dieses Programm ist für den sofortigen Download für 74.95, indem Sie hier klicken um mit PayPal zu bezahlen. Klicken Sie hier, um mehr Details zu sehen. Dieses Programm funktioniert durch die Erstellung von Zick-Zack-Linien (basierend auf niedrigen und hohen Pivots). Jedes Mal, wenn eine Zickzacklinie bestätigt wird, werden die Fibonacci-Niveaus berechnet. Diese Fibonacci-Niveaus werden mit den vorherigen Fibonacci-Niveaus verglichen, und wenn sie in der Nähe des im Array gespeicherten Niveaus liegen, ist ihre Dicke um eins erhöht. Das Dickenattribut wird verwendet, um die Signifikanz des Pegels anzuzeigen. Höher signifikante Werte werden auf dem Diagramm mit einer dickeren Linie gezeichnet, und nur Linien oberhalb einer Benutzereingabedicke werden nach rechts verlängert. Klicken Sie hier, um mehr Details zu sehen und Programm 1 Programm herunterzuladen 2 Pivot Lines-Confluence Show-Me Study Dieses Programm steht zum sofortigen Download für 49.95 zur Verfügung, indem Sie hier mit PayPal bezahlen. Klicken Sie hier, um mehr Details zu sehen. Programm 2 berechnet diese Pivot-Ebenen (unter Verwendung der klassischen Berechnungsmethode, der Woodie-Ebenen oder der Camarilla-Ebenen) und sucht danach Pivot-Level zu finden, die nahe denen liegen, die zuvor auf der Karte gefunden wurden Mitgliedschaft Wenn Sie die Vorteile der Mitgliedschaft Option, klicken Sie auf die Schaltfläche, unten zu abonnieren: wpeStoresubscribe: productid: 52: Ende Mit der Mitgliedschaft Option erhalten Sie Zugriff auf die Grundausbildung zusammen mit allen Updates, die ich auf den Kurs in In der Zukunft. Ich erwarte, dass die Mitglieder Rückmeldung Informationen, so dass ich neue Videos erstellen oder zu klären, bestehende Informationen. Darüber hinaus Mitglieder sind förderfähig für: Fortlaufender Zugang zu grundlegenden Schulungsunterlagen. Zusätzliche Videos und Materialien werden von diesem Kurs zu diesem Kurs hinzugefügt werden von Zeit zu Zeit, fortlaufenden Zugang zu den Zwischenvideos und Schulungsmaterialien, sobald sie verfügbar sind, die Möglichkeit, zusätzliche Schulungsmaterialien anzufordern oder eine Klärung bestehender Materialien zu suchen. Ein kostenloser Download jedes Quartals. Jedes Quartal wird ein anderes Programm oder Tutorial Programm von der Markplex-Website für Sie zum Download ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung stehen. Ein 20 Rabatt auf alle herunterladbaren Programme oder Tutorials zur Verfügung über markplex. Eine zusätzliche 10 Rabatt auf unsere Programmierung Preise (mit einem Gesamtrabatt von 20). Bevorzugte Fähigkeit, Vorschläge für zukünftige Tutorials oder Programme zu machen. Premium-Zugang zu neuen Tutorials, sobald sie verfügbar sind Diese Vorteile sind für Sie verfügbar, während noch ein Mitglied. Sollten Sie sich entscheiden JETZT REGISTRIEREN Gold Pass-Inhalt Gold Pass Q 038 A Login-Programm 33 Adaptive DAILY gleitenden Durchschnitt auf Intraday Chart Ich entwickle TradeStation EasyLanguage Programme, die Sie nützlich finden können sowohl als eine Möglichkeit, größere EasyLanguage Fähigkeiten zu gewinnen (durch das Lesen des Programmcodes ) Und in Ihrer technischen Analyse. Diese TradeStation-Programme können gegen eine Gebühr heruntergeladen werden. Klicken Sie hier für eine Liste der Programme und Zusammenfassungen. Gold Pass Mitglieder sind für 20 off-Programm Preise, wenn sie in einem speziellen Rabatt-Code (siehe markplexgold-Pass-Inhalt, um die neuesten Code erhalten). Ich erstelle auch kostenlose EasyLanguage Tutorials. Home EasyLanguage Programme Programm 33 Adaptive DAILY gleitenden Durchschnitt auf intraday chartMarch 1998 TRADERS TIPS Hier ist diese Monate Auswahl von Traders Tipps, die von verschiedenen Entwicklern der technischen Analyse-Software beigetragen, um Leser leichter implementieren einige der Strategien in dieser Ausgabe präsentiert. Sie können diese Formeln und Programme für die einfache Verwendung in Ihrer Tabellenkalkulation oder Analysesoftware kopieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Text, indem Sie wie in einem beliebigen Textverarbeitungsprogramm markieren, und verwenden Sie dann Ihren Standardschlüsselbefehl für die Kopie oder wählen Sie quotcopyquot aus dem Browser-Menü. Der kopierte Text kann dann in eine beliebige offene Kalkulationstabelle oder andere Software zerlegt werden, indem ein Einfügepunkt ausgewählt und ein Einfügebefehl ausgeführt wird. Durch das Hin - und Herschalten zwischen einem Anwendungsfenster und der geöffneten Webseite können Daten problemlos übertragen werden. Diese Monate-Tipps enthalten Formeln und Programme für: TRADESTATION Der adaptive gleitende Durchschnitt, der im Interview mit Perry Kaufman im 1998 STOCKS amp COMMODITIES Bonus-Ausgabe (der Artikel erschien ursprünglich im März 1995) diskutiert wurde, ist eine hervorragende Alternative zu normalen gleitenden Durchschnittsberechnungen. In diesem Monat Traders Tipps, werde ich zwei Easy Language-Studien und ein Easy Language-System, die auf dem adaptiven gleitenden Durchschnitt basieren präsentieren. Die adaptive gleitende Durchschnittsberechnung, die in den Studien und dem System in TradeStation oder SuperCharts verwendet wird, wird in erster Linie durch eine Funktion ausgeführt, die als quotAMA. quot bezeichnet wird. Eine andere Funktion, die als quotAMAFquot bezeichnet wird, wird zur Berechnung des adaptiven gleitenden Durchschnittsfilters verwendet. Wie immer sollten die Funktionen vor der Entwicklung des Studiessystems erstellt werden. Typ: Funktion Name: AMA Vars: Rauschen (0), Signal (0), Diff (0), efRatio (0), Smooth (1), Schnellstes (.6667), Slowest (.0645), AdaptMA (0) Diff AbsValue (Schließen - Schließen1) IF CurrentBar lt Periode Dann AdaptMA Schließen IF CurrentBar gt Periode Danach Signal beginnen AbsValue (Close - ClosePeriod) Noise Summation (Diff, Period) efRatio Signal Noise Glatte Leistung (efRatio (am schnellsten - am langsamsten) am langsamsten, 2) AdaptMA (0), Diff (0), efRatio (0), Smooth (1), Am schnellsten (.6667 (Diff, Period.) Diff AbsValue (Close - Close1) IF CurrentBar lt Period Dann AdaptMA Schließen IF CurrentBar gt Zeitraum Dann beginnen Signal AbsValue (Close - ClosePeriod) Noise Summation (Diff, Period ) AdaptMA AdaptMA1 Smooth (Close - AdaptMA1) AMAFltr StdDev (AdaptMA-AdaptMA1, Period) Pcnt Ende AMAF AMAFltr Sobald Sie beide Funktionen erfolgreich erstellt haben, können Sie diese anlegen Die beiden Studien und das System. Der erste Indikator zeigt die adaptive gleitende mittlere Linie mit einem optionalen Twist an. Die Twist ist, dass die AMA-Linie kann geglättet werden mit linearen Regression. So habe ich in den Indikator eine Eingabe mit dem Namen quotsmoothquot, dass Sie bestimmen, ob die AMA-Linie geglättet werden soll oder nicht. Ein QuoteYquot als Eingabewert glättet die Berechnung. Ein quotNquot zeichnet einfach die rohe AMA Linie auf. Dieser Indikator sollte auf "Gleich" wie "price data. quot" skaliert werden. Typ: Indikatorname: MovAvg Adaptive Inputs: Period (10), Smooth (quotYquot) IF UpperStr (Smooth) quotYquot Dann wird Plot1 (LinearRegValue (AMA (Periode), Periode, , QuotSmooth AMAquot) Else Plot2 (AMA (Period), quotAdaptive MAquot) Der zweite Indikator, quotMov Avg Adaptive Fltr, quotiert das Filterkonzept und wendet es auf einen Indikator an. Basierend auf den gefilterten adaptiven gleitenden Durchschnittsparametern (AMAF) zeichnet diese Anzeige eine vertikale blaue oder rote Linie auf, abhängig von der Bedingung, die erfüllt ist. Die von den senkrechten Linien reflektierten Werte geben den Wert der AMA-Filterberechnung wieder. Einige vorgeschlagene Formateinstellungen werden nach dem Kennzeichen angezeigt. Typ: Indikator Name: MovAvg Adaptive Fltr Eingänge: Periode (10), Pcnt (.15) Vars: AMAVal (0), AMAFVal (0), AMALs (0), AMAHs (0) 1 Dann beginnen Sie AMALs AMAVAL AMAHs AMAVAL Ende Else Beginnen Sie IF AMAVal lt AMAVal1 Dann AMALs AMAVAL IF AMAVAL gt AMAVal1 Dann AMAHs AMAVAL IF AMAVAL - AMALs gt AMAFVal Dann beginnen Sie Plot1 (AMAFVal, quotBuyquot) IF Plot11 0 Dann Alert True Ende Else IF AMAHs - AMAVal (AMAFVal, quotHaFilterquot) End Style: Skalierung: Screen Das untenstehende quotMovAvg Adaptive Fltrquot-System basiert auf den Regeln für Einträge basierend auf dem gefilterten adaptiven Bewegen Durchschnittsberechnung. Typ: Systemname: MovAvg Adaptive Fltr-Eingänge: Periode (10), Pcnt (.15) Vars: AMAVal (0), AMAFVal (0), AMALs (0), AMAHs (0) 1 Dann beginnen Sie AMALs AMAVAL AMAHs AMAVAL Ende Else Beginnen Sie IF AMAVal lt AMAVal1 Dann AMALs AMAVAL IF AMAVAL gt AMAVal1 Dann AMAHs AMAVAL IF AMAVAL - AMALs Kreuze über AMAFVal dann kaufen diese Bar auf Schließen IF AMAHs - AMAVal Kreuze über AMAFVal dann verkaufen diese Bar auf Schließen Ende Dieser Code ist auch auf der Website von Omega Researchs verfügbar. Der Name der Datei ist "AMA. ELA. quot" Bitte beachten Sie, dass alle Traders Tipps Analyse-Techniken auf der Omega Researchs Website veröffentlicht werden können sowohl von TradeStation und SuperCharts genutzt werden. Wann immer möglich, werden die gebuchten Analyse-Techniken sowohl Quick Editor-und Power-Editor-Formate. - Gaston Sanchez, Omega Research 800 422-8587, 305 270-1095 Internet: wwwomegaresearch Zurück zur Liste In MetaStock 6.5, können Sie ganz einfach erstellen Sie die adaptive gleitenden durchschnittlichen System von Perry Kaufman diskutiert in dem Interview erscheinen in der 1998 Bonus-Ausgabe. Wenn MetaStock 6.5 ausgeführt wird, wählen Sie im Menü Extras den EintragIndicator Builderquot aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Neu. Geben Sie die folgenden Formeln ein: Adaptive Moving Average Binärwellenperioden: Input (quotTime Periodsquot, 1,1000, 10) Richtung: CLOSE - Ref (CLOSE, - perioden) SSC: ER (FastSC - SlowSC) SlowSC AMA: Wenn (Cum (1 (CLOSE - PREV)) FilterPercent: Eingabe (quotFilter-Prozentsatz, 0,100,15) 100 Filter: FilterPercent-Std (AMA (AMA, -1), Perioden) AMALow: Wenn (AMA lt Ref (AMA, -1), AMA, PREV) AMAHigh: Wenn (AMA gt Ref (AMA, -1), AMA, PREV) Adaptiver Bewegungsdurchschnitt Periods: Input (Quotime Periodsquot, 1,1000, 10) Richtung: CLOSE - Ref (CLOSE, - perioden) SSC: ER (FastSC - SlowSC) SlowSC AMA: Wenn (Cum (1) Perioden 1, ref (Schließen, ) Konstante (CLOSE - ref (Schließen, -1)), Prev Konstante (CLOSE - PREV)) Wenn Sie den adaptiven gleitenden Durchschnitt sehen wollen, einfach auf jedem Diagramm in MetaStock. Wenn Sie die Kauf - und Verkaufssignale aus dem adaptiven gleitenden Durchschnittssystem sehen wollen, zeichnen Sie die adaptive gleitende durchschnittliche Binärwelle auf. Diese binäre Welle zeichnet ein quot1quot wenn theres ein Kaufsignal, ein quot-1quot für ein Verkaufssignal und eine Null, wenn es kein Signal gibt. --Allan J. McNichol, EQUIS International 800 882-3040, 801 265-8886 Internet: equis Zurück zur Liste TECHNIFILTER PLUS Heres ein TechniFilter Plus, Version 8, Formel für den adaptiven gleitenden Durchschnitt (AMA) diskutiert von Perry Kaufman in 1998 Bonusausgabe. AMA ist ein exponentieller Durchschnitt, wobei das Multiplikatorgewicht jeden Tag zwischen einem Maximal - und einem Minimalwert variieren kann. Da die Kurse einen starken Trend darstellen, nähert sich dieses variable Gewicht seinem Maximalwert, wodurch die AMA die Kurskurve besser verfolgen kann. Wenn die Preise zickzackig sind, nähert sich das variable Gewicht seinem minimalen Wert, was dazu führt, dass die AMA flach wird. Kaufman verwendet ein Verhältnis von Preisänderung zu Preisveränderung, um das variable Gewicht zu skalieren. Die Formel verwendet drei Parameter: 2, 30 und 10. Der erste Parameter 2 zeigt an, dass ein zweitägiger exponentieller Durchschnitt der schnellste Durchschnitt für den variablen Durchschnitt ist. Der zweite Parameter, 30, zeigt an, dass ein 30-Tage-Durchschnitt der langsamste Durchschnitt für den variablen Durchschnitt ist. Der dritte Parameter, 10, gibt die Rückblickperiode an, um zu berechnen, wie sich das Gewicht ändert. Perry Kaufmans Adaptive Moving Average Formel SWITCHES: multiline rekursiv INITIALWERT: C FORMULA: Diese TechniFilter Plus Strategie und die Berichte, Strategien und Formeln früherer Trader Tipps können von der RTRs Website heruntergeladen werden. --Clay Burch, RTR Software 919 510-0608, rtrsoftaol Internet: rtrsoftware Zurück zur Liste WAVEWIE MARKET SPREADSHEET Hier ist eine WAVE WIE-Programmimplementierung von Perry Kaufmans adaptive moving average (AMA), diskutiert im STOCKS amp COMMODITIES 1998 Bonusausgabe Interviewpräsentation. --Peter Di Girolamo, Jerome Technology 908 369-7503, E-Mail: jtiwareaol Internet: members. aoljtiware Zurück zur Liste SMARTRADER Perry Kaufmans adaptive gleitenden Durchschnitt (STOCKS amp COMMODITIES, 1998 Bonus-Ausgabe) dient als gutes Beispiel für die Anwendung des Benutzers Rechenleistung in SMARTrader. Der Schlüssel zum Erstellen des adaptiven gleitenden Durchschnitts (AMA) ist die Fähigkeit, rekursive oder selbstreferenzierende Formeln zu schreiben. Kranke stellen die heraus, während wir vorgehen. Zeile 4, bezeichnet als Quotoffset, wird in Verbindung mit Zeile 15 verwendet, um die Werte, die manuell in das Tabellenkalkulationsbeispiel in den Zellen I5 bis I14 eingegeben wird, aufzutragen. Die Richtung wird in Zeile 5 unter Verwendung einer 10-stündigen Impulsstudie bestimmt. Die Zeilen 6, 7 und 8 berechnen die Flüchtigkeit, indem zuerst ein einperiodisches Impuls berechnet wird, dann der Absolutwert des Impulses genommen und schließlich eine 10-Periodenreihe addiert wird. Die Zeilen 9 und 10 berechnen den ER-Wert und seinen absoluten Wert. Die Zeilen 11 und 12 sind Koeffizienten, die die Exponentwerte enthalten, die zwei bzw. 30 Perioden repräsentieren. Zeile 13 berechnet den ssc-Wert. Zeile 14 Quadrate ssc, was c. Zeile 16 berechnet die aktuelle AMA und ist die erste rekursive Zeile. Zeile 17, auch rekursiv, berechnet die Differenz der aktuellen und früheren AMA. Zeile 18, AMAdiff, verwendet eine if-Anweisung, um zu vermeiden, dass ein ungültiges Ergebnis in Spalte 1 gemeldet wird, da nichts vor Spalte 1 eine gültige Berechnung ergibt. Zeile 19 berechnet die 10-Perioden-Standardabweichung von AMAdiff. Zeile 20 ist ein Koeffizient, der den prozentualen Wert enthält. Zeile 21 berechnet den Filterwert. Zeilen 22 und 23 sind rekursive Benutzerzeilen, die die AMA-Tiefs und AMA-Höhen verfolgen. Die Zeilen 23 und 24 sind die buysell-Regeln. Abbildung 1: SMARTRADER. Diese SMARTrader SpecSheet implementiert Perry Kaufmans adaptive gleitenden Durchschnitt aus der 1998 Bonus-Ausgabe. Dieses Specsheet ist auch auf Stratagems Web site vorhanden. --Jim Ritter, Stratagem Software International 504 885-7353, E-mail: Stratagem1aol Internet: members. aolstratagem1 Zurück zur Liste